Rand Merchant Bank Südafrika: Ermitteln von Kreditrisiken nach IRBA

Entscheidung für den IRB-Ansatz zur Bewertung von Kreditrisiken

Bei ihrem Risikomanagement orientiert sich die Rand Merchant Bank (RMB) an der "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" von Basel II. Die Bank hat sich entschieden, den auf Internen Ratings Basierenden Ansatz (IRBA) zu wählen und betrachtet dies als wichtigen Schritt, die Risikomodelle, zum Beispiel Ausfallwahrscheinlichkeit oder Verlustquote bei Ausfall, in die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen einfließen zu lassen.

Ratingmodelle für die Kreditrisiko-Bewertung jetzt revisionssicher

Rautie Nel, Leiter der Abteilung Rating Unternehmenskredite und Portfolioanalysen, beschreibt das Ratingsystem der RMB als duales System, das statistische Modelle, also die Hard Facts, einsetzt aber gleichzeitig eine Bewertung der Soft Facts durchführt und daraus die endgültige Kreditrisiko-Metrik herstellt. Trotz der hervorragenden inhaltlichen Qualität der Ratings sei die RMB bis vor kurzem jedoch nicht in der Lage gewesen, die Anforderungen einer modernen Revision an eine Prozessorientierung zu erfüllen. „Die Modelle waren in Microsoft Excel implementiert und hatten weder eine Plausibilitätsprüfung noch waren die daraus generierten Ratings historisiert. Außerdem konnte ein zentraler Punkt der IRBA-Anforderungen - die Einbindung des Ratingsystems in die Prozesse des Instituts - mit dieser Lösung nicht erfüllt werden“, so sein Statement zu Beginn des Projekts.

RMB evaluierte Produkte und Dienstleister zum Transfer der Ratingmodelle

Die RMB suchte nach einer IT-Lösung, die es schafft, in kurzer Zeit 6.000 fachlich vorbereitete Regeln als prozessorientierte Lösung umzusetzen. Als Ziel war definiert, dass Business Analysten weitere Regeln ohne Programmierung selbst modellieren können und die Kredit Analysten eine web-basierte Plattform für die Durchführung der Ratings erhalten. Alle Regelmodelle sollten als Service für weitere Anwendungen zur Verfügung stehen.

Mit Visual Rules modellieren, testen und dokumentieren Business Analysten die Ratingmodelle jetzt weitgehend selbstständig

Zur Umsetzung des IRB-Ansatzes hat sich die RMB für das Business Rules Management System Visual Rules als technische Grundlage zur Modellierung der Regeln entschieden. Business Analysten können mit der grafischen Oberfläche Regelmodelle definieren, testen und dokumentieren. Als erster Schritt im Projekt wurden die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD - Probability of Default) und die Verlustquote bei Ausfall (LGD - Loss Given Default) als wichtigste Bewertungsfaktoren für Kreditrisiken definiert und in Form von rund 6.000 Regeln umgesetzt.

Regelmodelle als Web Service für 80 Kredit Analysten

Die web-basierte Plattform ist die Arbeitsumgebung für die Kredit Analysten. In den Rating Prozess fließen Hard Facts, zum Beispiel die Kennzahlen externer Ratingagenturen, und Soft Facts, also qualitative Faktoren wie die Einschätzung eines Unternehmens durch die Analysten, ein. Die Model Platform stellt auf Grundlage dieser Daten das Ratingergebnis dar.

Ratingmodelle stehen als gekapselte Services allen Unternehmensbereichen zur Verfügung. Im Sinne einer service-orientierten Architektur (SOA) können alle Unternehmensbereiche auf die Ratingmodelle als gekapselte Services zugreifen. Diese Wiederverwendbarkeit bringt auf der einen Seite Investitionssicherheit und unterstützt auch operative und strategische Aufgaben.

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