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Presse & Medien

Anita Bunk
Leitung Kommunikation

Marktveränderungen erfordern flexible Risikomanagement-Lösungen

Immenstaad, 09.06.2009 -

Wie schnell Banken in der Kredit­vergabe auf veränderte Marktbedingungen reagieren sollten, das hat die Finanzkrise schmerzlich aufgezeigt. Experten der Bosch Software Innovations GmbH, ein führender Anbieter von Business Rules Management-Plattformen und Lösungen für den Finanzsektor, raten jetzt in diesem Zusammenhang: Um Kreditrisiken zu minimieren, müssen Geldinstitute und Finanzunternehmen ihre individuellen bankinternen und regulatorischen Bewertungsverfahren künftig noch regelmäßiger den aktuellen Begebenheiten anpassen. Die Herausforderung des gestiegenen Ratingaufwands bewältigen sie mit flexiblen und innovativen Lösungen.

Thomas Cotic, Mitglied der Geschäftsführung der Bosch Software Innovations, führt aus: „Das vergangene Jahr hat verdeutlicht, dass Banken ihre Ratingverfahren in Zukunft noch häufiger an die Marktdynamik anpassen müssen. Ein gutes Beispiel sind Bewertungsgrundlagen im Immobilienmarkt.” Cotic weiter: „Mit traditionellen Risikomanagementlösungen ist diese Herausforderung fast nicht mehr zu bewerkstelligen. Bis die Fachabteilung dem IT-Team erklärt hat, welche Änderungen vorgenommen werden sollen – teilweise hochkomplexer mathematischer Natur – vergeht viel zu viel Zeit und Risiken werden zu spät eingegrenzt. Was Banken jetzt brauchen, sind flexible, regelbasierte Lösungen, die rasch und re­visions­sicher direkt von der Fachabteilung gesteuert werden können.”

Bosch Software Innovations hat sechs Punkte zusammengestellt, die zeigen, welche Vorteile regelbasierte Risikomanagement-Systeme bringen.

1. Regelung durch die Fachabteilung: Regelbasierte Risiko­management-Plattformen besitzen im Idealfall eine Benutzerober­fläche, die intuitiv steuerbar ist. Ratingexperten können so sämtliche Bewertungsregeln selbst eingeben, statt die Änderungen indirekt über die IT-Abteilung vornehmen zu lassen. So lassen sich An­passungen flexibler vornehmen, es werden Zeit und Kosten gespart.

2. Grafische Darstellung: Die Ratinglogik wird übersichtlich und verständlich grafisch dargestellt. Die transparente Darstellung vereinfacht nicht nur die Bearbeitung der Regeln, sondern lässt sich auch extern präsentieren und zur Erklärung einsetzen, z.B. für die Finanzmarktaufsicht.

3. Qualitätssicherung durch Stresstest: Wie durch Basel II vorgeschrieben, müssen Ratingverfahren von der Fachabteilung vor dem Einsatz umfangreichen Stresstests unterzogen werden. Dabei werden erwartete Ergebnisse mit tat­sächlichen verglichen und Abweichungen frühzeitig erkannt.

4. Dokumentation per Knopfdruck: Die Ratingmodelle lassen sich automatisch in einer vollständigen Dokumentation zusammenfassen, inklusive der Datengrundlage sowie der Berechnungs- und Ent­scheidungslogik. Die Dokumentation entspricht immer den operativen Ratingmodellen.

5. Schnittstellen zu Drittsystemen: Die Plattform sollte sich an Drittsysteme anbinden lassen, damit Daten zu Kreditnehmern, Krediten, Objekten und Ausfällen sowie weitere Informationen automatisch mit einbezogen werden können.

6. Revisionssicherheit: Um regulatorischen Anforderungen zu genügen und Revisionssicherheit zu gewährleisten, sollte eine Risikocontrolling- und Risikomanagement-Lösung eine Funktion zur Historisierung sämtlicher Änderungen haben.